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課程名稱 |
投資學
Investment Theory |
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開課學期 |
107-1 |
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授課對象 |
社會科學院 經濟學系 |
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授課教師 |
陳彥行 |
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課號 |
ECON3016 |
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課程識別碼 |
303 37600 |
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班次 |
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學分 |
3.0 |
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全/半年 |
半年 |
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必/選修 |
選修 |
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上課時間 |
星期四2,3,4(9:10~12:10) |
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上課地點 |
社科102 |
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備註 |
本課程中文授課,使用英文教科書。授權碼之領取請於8/27~8/31上網登記，網址請見課程大綱。
總人數上限：80人 |
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Ceiba 課程網頁 |
http://ceiba.ntu.edu.tw/1071Investments |
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課程簡介影片 |
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核心能力關聯 |
核心能力與課程規劃關聯圖 |
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課程大綱
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為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
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課程概述 |
本課程為財務金融的基礎課程，目的在使學生認識三種投資的方式 (i)自行選股 (ii)購買主動行共同基金 (iii)購買指數型基金，以及資本市場運作的法則，以培養資產管理的專業能力。課程除了投資理論的介紹外，更強調實務操作與團隊合作能力的養成。
注意: 欲索取本課程加簽授權碼的同學請在107.8.27 (一) 09:00 ~ 107.8.31 (五) 24:00之間到以下網址登記https://goo.gl/forms/mafb8e567Bvq1plf1，加簽結果將於開學前公布，開學後不再另外加簽。 |
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課程目標 |
1. 了解風險與報酬的衡量方式。
2. 了解當代投資組合理論，並能使用Excel建構投資組合部位。
3. 了解資本資產定價模型(CAPM)及其在資產管理上的意涵
4. 了解套利定價模型及因子模型，即其在資產管理上的應用。
5. 熟習債券及股票的基本評價觀念。
6. 學習基本分析與技術分析的方法，及使用上的限制。
7. 認識市場效率假說即其在投資上的意涵。
8. 了解共同基金及指數型基金的績效衡量方式，以及如何選擇基金。
9. 透過個案實作能夠符合案主需求的資產配置並簡報。 |
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課程要求 |
若有以下狀況不適合修習本課程，請同學考慮自身狀況。
1. 沒有統計學基礎的同學。
要了解投資學的理論基礎需要對統計學及迴歸分析有初步的理解。沒有統計學基礎修習本課程要有事倍功半的心理準備。
2. 沒有耐心學習Excel操作的同學。
Excel的函數操作是進入金融業職場的基本功，本課程期中期末考皆有上機實作的部分。熟習Excel需要大量的時間練習。光聽不練是無法過關的。
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預期每週課後學習時數 |
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Office Hours |
每週三 11:00~12:00 |
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指定閱讀 |
Bodie, Kane, and Marcus (2018), Investments (annotated 11th Edition), Hwa-Tai publishing
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參考書目 |
Malkiel (2012), A Random Walk Down Wall Street, 10th edition, Norton & Company,
NewYork, N.Y.
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評量方式
(僅供參考) |
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No. |
項目 |
百分比 |
說明 |
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1. |
Quiz |
15% |
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2. |
Midterm exam |
40% |
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3. |
Final exam |
45% |
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週次 |
日期 |
單元主題 |
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第1週 |
9/13 |
Introduction |
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第2週 |
9/20 |
Portfolio theory: The Markowitz approach |
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第3週 |
9/27 |
Portfolio theory: The Markowitz approach
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第4週 |
10/04 |
Portfolio theory: Index models
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第5週 |
10/11 |
Equilibrium in capital market: CAPM
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第6週 |
10/18 |
CAPM and the index model
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第7週 |
10/25 |
Quiz
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第8週 |
11/01 |
Bond valuation |
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第9週 |
11/08 |
Midterm exam
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第10週 |
11/15 |
Anniversary of NTU (no class)
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第11週 |
11/22 |
Bond valuation
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第12週 |
11/29 |
Equity valuation models
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第13週 |
12/06 |
Fundamental analysis
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第14週 |
12/13 |
Technical analysis
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第15週 |
12/20 |
Efficiency market hypothesis
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第16週 |
12/27 |
Mutual funds and ETFs
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第17週 |
01/03 |
Mutual funds and ETFs
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第18週 |
01/10 |
Final Exam/Case study presentation |